بررسی فروض کلاسیک
عدم خود همبستگی: یکی از فروض مهم مدل کلاسیک خطی خود همبستگی است ، نتایج حاصل در جداول (۴-۲) و (۴-۳) نشان داد که هردو مدل دچار خطای خودهمبستگی سریالی هستند. سپس با ورود جزء AR(1) مجددا مدل ها برآور گردید و با توجه به جدول (۴-۴) و (۴-۵)مشاهده گردید، مشکل مذکور مرتفع شد.
همسانی واریانس: یکی از فروض حساس مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزائ اخلال ui دارای واریانس یکسان می باشند. نتایج آزمون مذکور برای هر دو مدل در جدول های (۴-۶) و (۴-۷) آمده است و مشاهده میگردد Prob تخمین زده شده بیش از ۰٫۰۵ است ، لذا هر دو مدل مشکل ناهمسانی واریانس ندارد.
نرمال بودن جملات پسماند: در صورتی که با قیمانده های مدل دارای توزیع نرمال باشند،آزمون های tو f مبنی بر معنی دار بودن ضرایب ومعنی دار بودن کل رگرسیون قابل استناد است. با توجه به نمودار (۴-۱) و (۴-۲) مشاهده میگردد که احتمال برآورد شده برای آماره جراک بار بیش از ۰٫۰۵ است لذا جملات پسماند هر دو مدل از توزیع نرمال پیروی می کند.
خطای تصریح مدل: یکی از فروض تحلیل رگرسیون کلاسیک، تعیین و تصریح صحیح مدل مورد استفاده است. نظر به اینکه خطای تصریح می تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا از آزمون Ramsey RESET جهت کشف این مشکل استفاده شده است و با توجه به جدول (۴-۸) و (۴-۹)، خطای تصریح در مدل های حاضر وجود ندارد.
پس از بررسی آزمون های مورد نظر، رگرسیون تخمین زده شده و نتایج زیر حاصل گردید:
مدل اول
رشد تعداد مسکن کارت ها و رشد تعداد پایانه های فروش (POS)، تاثیر معنی داری بر بازه داری ها طی ساهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ داشته است در حالیکه سایر متغیرهای مورد بررسی یعنی درصد تغییرات عملکرد ماهانه دستگاه های خودپرداز (PERFO) و همچنین رشد تعداد پایانه شعب (PINPAD) بر بازده دارایی ها تاثیر معنی داری نداشته است.در واقع رشد تعداد مسکن کارت و پایانه فروش به عنوان معیارهای بکارگیری بانکداری الکترونیک با ضریب ۰٫۱۶ و ۰٫۰۱ توانسته است تاثیر مثبت و مستقیمی بر بازده دارایی های بانک داشته باشد. همچنین وجود و بیانگر توضیح دهندگی بالای متغیرهای مستقل می باشد.یعنی حدود ۸۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته ، توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه می باشد به عبارتی ضریب تعیین رگرسیون، حاکی از خوبی برازش مدل است. مقدار آماره F در مدل حاضر برابر با ۳۸٫۴۱ است و با وجود Prob=0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را ادعا کرد.از سوی دیگر مقدار D-W در مدل حاضر برابر با ۲٫۱۵ است لذا می توان سلامت مدل را ادعا نمود.
مدل دوم
رشد تعداد مسکن کارت ها و رشد تعداد پایانه های فروش (POS)، تاثیر معنی داری بر بازده حقوق صاحبان سهام طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ داشته است در حالیکه سایر متغیرهای مورد بررسی یعنی درصد تغییرات عملکرد ماهانه دستگاه های خودپرداز (PERFO) و همچنین رشد تعداد پایانه شعب (PINPAD) بر متغیر وابسته تاثیر معنی داری نداشته است.در واقع رشد تعداد مسکن کارت و پایانه فروش به عنوان معیارهای بکارگیری بانکداری الکترونیک با ضریب ۱٫۵۴ و ۰٫۲۳ توانسته است تاثیر مثبت و مستقی بر بازده دارایی های بانک داشته باشد.
همچنین ضریب تعیین مدل برابر با و بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل می باشد.یعنی حدود ۴۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته ، توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه می باشد. مقدار آماره F در مدل حاضر برابر با ۷٫۵۷ است و با وجود Prob=0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را ادعا کرد.
برای تشخیص مشکل خودهمبستگی با توجه به آماره دوربین واتسون محاسبه شده می توان گفت که اگر این مقدار نزدیک به ۲ باشد مشکل خود همبستگی وجود ندارد. مقدار D-W در مدل حاضر برابر با ۱٫۹۵ است لذا می توان سلامت مدل را ادعا نمود.
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه
فرضیه ۱-۱- بین میزان رشد پایانه های فروش((POS و بازده دارایی های بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به میزان احتمال برآورد شده که کمتر از ۰٫۰۵ است ، می توان گفت میزان رشد پایانه‌های فروش با بازده داراریی‌ها بانک مسکن رابطه معنی داری دارد. لذا فرضیه ۱-۱ را نمی توان رد کرد.
فرضیه ۱-۲- بین رشد تعداد کارت های اعتباری و بازده دارایی های بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتایج تخمین مشخص شد که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب ۰٫۱۶ رابطه مثبت و معنی داری با بازده دارایی های بانک مسکن دارد، لذا فرضیه ۱-۲ را نمی توان رد کرد.
فرضیه ۱-۳- بین رشد تعداد تراکنش ماهانه و بازده دارایی های بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به خروجی تخمین مشاهده گردید که رابطه معنی داری میان رشد تراکنش ماهانه دستگاه های خود پرداز و بازده دارایی های بانک وجود ندارد، لذا نمی توان فرضیه ۱-۳ را پذیرفت.
فرضیه ۱-۴- بین رشد تعداد پایانه شعب و بازده دارایی های بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتایج تخمین مشاهده گردید که رابطه معنی داری میان رشد تعداد پایانه شعب و بازده دارایی های بانک وجود ندارد، لذا نمی توان فرضیه ۱-۴ را پذیرفت.
فرضیه ۲-۱- بین رشد تعداد پایانه های فروش((POS و بازده حقوق صاحبان سهام بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به میزان احتمال برآورد شده که کمتر از ۰٫۰۵ است، می توان گفت میزان رشد پایانه‌های فروش با بازده حقوق صاحبان سهام بانک مسکن رابطه معنی داری دارد. لذا فرضیه ۲-۱ را نمی توان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رد کرد.
فرضیه۲-۲- بین تعداد کارت های اعتباری و بازده حقوق صاحبان سهام بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتایج تخمین مشخص شد که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب ۱٫۷ رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام بانک مسکن دارد، لذا فرضیه ۲-۲ را نمی توان رد کرد.
فرضیه ۲-۳-بین تعداد تراکنش ماهانه و بازده حقوق صاحبان سهام بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به خروجی تخمین مشاهده گردید که رابطه معنی داری میان رشد تراکنش ماهانه دستگاه های خود پرداز و بازده حقوق صاحبان سهام بانک وجود ندارد، لذا نمی توان فرضیه ۲-۳ را پذیرفت.
فرضیه ۲-۴-بین تعداد پایانه شعب و بازده حقوق صاحبان سهام بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتایج تخمین مشاهده گردید که رابطه معنی داری میان رشد تعداد پایانه شعب و بازده حقوق صاحبان سهام بانک وجود ندارد، لذا نمی توان فرضیه ۱-۴ را پذیرفت.
۵-۴- مقایسه با نتایج سایر مطالعات
در مطالعه حاضر مشخص شد که از میان ابزارهای متعدد بانکداری الکترونیک، میزان رشد مسکن کارت و رشد پایانه فروش با عملکرد مالی بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد و سایر ابزارهای ارتباط چندانی نداشته است، در واقع بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر عوامل دیگر می باشد ، در ذیل نتایج برخی از مطالعات هم سو با تحقیق حاضر آورده شده است.
مزروعی و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که هرچند استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی و دستگاه های خود پرداز با رشد حاشیه سود رابطه معنادار مثبت دارد ولی استفاده از خدمات موبایل بانک، تلفن بانک، دستگاه های پوز فروشگاهی و پول الکترونیک با رشد حاشیه سود رابطه معناداری ندارد.
اسد زاده و کیانی بیان می کنند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (دستگاه های خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب) تأثیر مثبت بر عملکرد بانکهای ایران داشته است. در مطالعه طاهرآبادی و همکاران مشخص گردید که تراکنش ماهانه دستگاههای ATM و POS با درآمدها و هزینه ها ارتباط مستقیم دارد. زبیدی و گودرزی در مقاله ای به این نتیجه رسیدند که افزایش تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک، تاثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تاثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است. همچنین مشخص شد که گسترش بانکداری الکترونیک، تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.
می همی و همکاران بیان می کنند که از میان اجزای بانکداری الکترونیک ATM با عدد ۰٫۴۰۷ بیشترین تاثیر را بر درآمد بانک ها داشته است و این در حالی است که تلفنبانک با عدد ۰٫۱۰۳کمترین تاثیر را داشته است.
همچنین سی مون اویل در مقاله خود به این نتیجه رسیده است که بانکداری الکترونیک پس از یک وقفه دو ساله تاثیر مثبتی بر ROA و NIM داشته است، در حالیکه در سال اول تاثیر منفی داشته است.
و در نهایت در مطالعه سناحیدر سامرا مشخص گردید که بانکداری الکترونیک سودآوری بانک ها را افزایش داده است. همچنین بی سوادی از مشتریان به عنوان یک مانع عمده ای در ارائه محصولات و خدمات خود را در نظر گرفته شده است و انگیزه اصلی بانکها از پذیرش بانکداری الکترونیک، حفظ مشتریان و سودآوری است.
ذکریا صیام بیان می کند که خدمات بانکداری الکترونیکی در کوتاه مدت بر سودآوری بانک ها اثر منفی دارد که اثر به علت سرمایه گذاری های بانک ها در زمینه زیر ساختها و آموزش کارکنان بوده است. اما در بلند مدت این خدمات اثر مثبت بر سودآوری بانک ها خواهد داشت.
۵-۵- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
با توجه به اینکه استفاده از مسکن کارت و پایانه فروش در بهبود عملکرد مالی (بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام) موثر است، لذا می بایست بسترهای لازم برای بهره مندی از کارت های الکترونیک و سایر ابزارهای بانکداری الکترونیک فراهم آید از جمله بهبود زیر ساخت های مخابراتی می باشد که شامل شبکه ها و خطوط ارتباطی ایمن و پرسرعت است.
همچنین بانک ها می توانند به لحاظ فناوری و شیوه عمل با تجهیز کردن خود و شعبات شیوه های ارتباطی و تعاملات بین خود و مشتریان را دگرگون نموده و موجبات جذب هرچه بیشتر مشتری را فرآهم کنند. در واقع برای اینکه بانک بتوانند با ابزارهای بانکداری الکترونیک ، عملکرد مالی خود را بهبود ببخشند می بایست تغییرات عمده ای در طرز فکر مشتریان نسبت به خدمات الکترونیک ایجاد کنند تا میزان استفاده ی غیرحضوری را افزایش دهد. همچنین با بالا بردن قابلیت دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش می توان به هدف فوق نائل آمد.

Tags: